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066 发现套利新大陆（第4页）

这种感觉不一样。

不是预测成功的快感，也不是技术突破的兴奋，而是一种确信：他们正在构建的东西，能穿越故障、波动和不确定性，持续产出结果。

“我们还可以做更多。”

他说。

李阳抬头：“比如什么？”

“企业债、利率互换、跨品种配对交易。”

陈帆目光落在屏幕一角，“国内金融市场还有很多缝隙没被填满。”

张远停下打字的手：“下次能不能加大仓位？这次只用了8万，赚8.7万，听起来多，其实也就翻了一倍。

要是投80万……”

“不行。”

李阳立刻反对，“政策风险没排除。

国债期货刚推出两年，监管随时可能出手限制投机行为。

我们得控制暴露头寸。”

“那就设定上限。”

陈帆打断，“不动用社团总资金的10%，每次操作前做压力测试，回测过去一年极端行情下的最大亏损。”

“还要加入流动性监测。”

李阳补充，“刚才买卖价差太大，差点影响成交效率。”

“都加上。”

陈帆点头，“把这些规则写进模块说明书，作为强制校验项。”

三人达成共识。

新的套利逻辑将不再依赖人工判断，而是由程序自动筛选、评估、执行，并在每次操作后自我校准。

陈帆调出下一阶段开发路线图，在“跨市场策略”

分支下新增三项任务：

-&bp;增加债券久期匹配算法

-&bp;接入更多现券报价源

-&bp;构建多因子择时过滤器

他正准备保存文档，主屏右下角突然弹出一条消息：

【警告】“00国债（7）”

基差再次扩大至0.79元

【状态】新一轮偏离已持续42分钟

【建议】符合套利阈值，可重复操作

陈帆的手指停在鼠标左键上方。