二九文学

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086 引入马尔可夫链（第2页）

Ptho编辑器亮起，他先定义状态判定函数，再循环遍历每只个股的时间序列。

屏幕上开始滚动输出状态标签：U（上涨延续）、W（上涨衰竭）、D（下跌延续）、B（下跌反弹）、S（盘整）。

几个小时后，初步状态序列生成完毕。

李阳将其汇总为频次表，统计从一种状态转移到另一种状态的次数。

例如，“W→D”

出现了四百七十二次，“W→U”

仅一百零三次。

“原始频次出来了。”

他指着表格，“但有些转移路径极少发生，比如‘B→W’只有三次，直接算概率会不稳定。”

“加拉普拉斯平滑。”

陈帆说，“给每个转移路径加一，避免零概率问题。

然后归一化，得到最终的转移概率矩阵。”

代码再次运行。

几分钟后，一个五乘五的矩阵成型。

主对角线上的数值普遍偏低，说明市场一旦进入某种状态，往往不会停留太久。

而“W→D”

的概率高达0.68，“S→U”

和“S→D”

接近均衡，分别为0.41和0.39。

“有意思。”

张远凑近屏幕，“也就是说，一旦出现上涨衰竭信号，超过三分之二的可能性会转入下跌延续。

这不是情绪判断，是历史行为统计。”

“接下来验证。”

陈帆切换到回测模块，“用这个模型去预测已知序列中的下一个状态，看看准确率。”

第一轮测试选取2017年全年数据，涵盖震荡与局部牛市。

结果显示，整体预测准确率为56.3%，相比原有模型提升6.3个百分点。

不算高。

“样本太短。”

陈帆摇头，“而且避开了剧烈转折期。

我们要看的是牛熊切换时的表现。”

他重新划定测试区间：2000年1月至2001年6月。

那是互联网泡沫破裂前后，创业板虽未设立，但中小市值个股波动剧烈，具备典型趋势逆转特征。

李阳更新参数，重新加载数据集。