二九文学

手机浏览器扫描二维码访问

074 资金规模破百万（第2页）

“流程确实不能靠人补。

万一哪天我们都睡过去了呢？”

“所以不能再凭感觉做事。”

陈帆打开后台配置面板，启用一个名为“风险预算”

的新模块。

界面上弹出三个分区：战略配置、战术调整、应急机动。

他分别设定初始额度，并绑定独立的风险监控策略。

“战略账户放长线标的，波动容忍度高一点；战术账户做波段，但每天最多调仓两次；应急账户留二十万现金，专用于突发机会或对冲极端行情。”

周婷一直坐在角落的终端前，默默记录着会议要点。

这时她抬起头，“我这边的压力测试工具可以接入这个模块，模拟不同市场环境下的组合表现。”

“现在就试。”

陈帆说。

她调出测试界面，导入2001年互联网泡沫破裂期间的沪深指数数据流，设定暴跌模式为连续三日跌幅超5%。

系统开始推演当前持仓结构下的净值变化。

进度条走到一半时，曲线陡然下坠。

但很快，一条对冲策略被激活——国债期货仓位自动提升，权益类资产比例降至41%。

最终模拟结果显示，组合最大回撤为6.8%，而同期大盘下跌14.3%。

“这相当于亏得少一半。”

李阳盯着结果，“而且恢复更快。”

“关键是它自己动了。”

张远语气变了，“不是等人拍板。”

周婷补充：“只要预设条件满足，比如VX突破28，或者单日跌停股数量超过八十只，系统就会启动保护机制。

不需要开会，也不需要请示。”

陈帆在权限管理页面新建一组角色定义，将“风控校验”

设为交易指令的前置环节。

一旦某笔委托触及止损线或超限持仓，提交按钮将直接锁定。

“以后谁也不能绕过去。”

他说。

张远沉默片刻，忽然开口：“把我负责的那个蓝筹账户也划进去吧。”

“你确定？”

陈帆看向他。