二九文学

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066 发现套利新大陆（第2页）

陈帆说，“继续。”

接下来半小时，系统按节奏推进。

每一笔回报都自动录入套利日志，实时计算累计收益与滑点损耗。

当第10批委托完成时，主屏弹出预警：

【“00国债（7）”

买一档挂单骤减，卖方力量增强】

“有人也在压？”

张远凑近屏幕。

“不像。”

李阳分析盘口变化，“是自然抛压释放，可能是机构调仓。

我们的拆单没引发连锁反应。”

陈帆点头：“继续执行计划。”

到上午十一点，50手空单全部建仓完毕，加权均价99.10；对应现货采购完成，平均成本98.33。

理论锁定利润每单位0.77元，总敞口面额500万元，潜在收益3.85万元。

但这只是账面数字。

真正的收益要等到价差收敛、两端同时平仓才算落地。

“接下来等信号。”

陈帆关闭手动干预权限，将平仓逻辑交给程序监控，“当基差回落至0.3元以下，自动反向买入期货，同步卖出现货。”

三人各自回到位置。

实验室安静下来，只有服务器风扇低鸣。

屏幕上，两条曲线缓缓靠近——一条是期货价格，另一条是现货估值。

中午十二点半，价差缩至0.61元。

系统未触发动作。

下午一点十七分，某银行自营席位大笔买入现货，推动中债估值上行。

期货市场反应滞后，价差瞬间扩大至0.89元。

“诱多？”

张远皱眉。

“不是。”

李阳调出资金流向图，“是真实配置需求进场，不是短线炒作。”

果然，不到十分钟，期货价格开始跟随上行。

价差重新收窄。

两点零三分，基差跌破0.4元。